Backtesting Stock Option Strategien Hallo, ich bin ein bisschen neu für Optionen-Trading und ich habe ein paar Ideen, wie ich meinen Handel beginnen. Ich habe einige Aktien-Screener verwendet, um eine gute Option Aktien zu finden. Ich bin auch mit diesen auf vertikale Credit-Spread-Strategien zu bauen, wo Belohnung ist 10-20 vs Risiko und breakeven Punkt weit von bestehenden Aktienkurs. Ich erwäge auch mit einfachen Long-Call-Optionen, aber nicht sicher, welche Strategie besser ist. Weiß jemand ein gutes Werkzeug für Backtesting-Option Strategien Idealerweise nicht teuer und einfach zu bedienen. Das Problem mit Option Back-Tests ist die schiere Anzahl der Streiks und Ablaufmonate für einen Datenanbieter. Ich kaufte ein paar tausend Dollar Options-Daten vor einigen Jahren und baute ein einfaches Werkzeug für meine Bedürfnisse, aber es war nicht einfach zu bedienen oder halten aktualisiert. Ein Freund von mir begann Quanty Carlo, die eine Option Back-Test-Tool ist. Sie sind in der Beta im Moment aber sollte etwas freigegebenes später dieses Jahr haben. Es hat eine wirklich nette schauende Schnittstelle und wird vermutlich ein fantastisches Werkzeug sein. Ich weiß, es wird nicht frei sein. Wahrscheinlich unter 50 oder 100 pro Monat, es zu benutzen. Wenn Sie OptionVue, OptionNET Explorer oder ein Maklerkonto bei Think or Swim haben, können Sie ihre Option Back Testing Tools verwenden, um den Test zu testen. Sein mehr Handbuch als Quanty Carlo (das isnt vorhanden ziemlich noch). Hallo, ich bin ein bisschen neu Optionen-Trading und ich habe ein paar Ideen, wie ich meinen Handel beginnen. Ich habe einige Aktien-Screener verwendet, um eine gute Option Aktien zu finden. Ich bin auch mit diesen auf vertikale Credit-Spread-Strategien zu bauen, wo Belohnung ist 10-20 vs Risiko und breakeven Punkt weit von bestehenden Aktienkurs. Ich erwäge auch mit einfachen Long-Call-Optionen, aber nicht sicher, welche Strategie besser ist. Weiß jemand ein gutes Werkzeug für Backtesting-Option Strategien Idealerweise nicht teuer und einfach zu bedienen. Mit ThinkOrSwim, können Sie ein Konto eröffnen und nicht einmal brauchen, um es auf den ersten zu finanzieren. Sie erhalten Echtzeit-Anführungszeichen, Funktionalität der TOS-Plattform. Es hat die ThinkBack historischen Daten - die in erster Linie auf End-of-Day-Daten konzentriert. Für schnelle Backtests, die nur geschlossene Bidask-Daten erfordern, ist diese Funktion mehr als ausreichend. Die TOS OnDemand-Funktion ermöglicht es dem Benutzer, ein bestimmtes Datum festzulegen, und dann wird es durch diesen Vorlauf blättern. Es ist sehr gut - Sie können Trades eingeben, wie es kommt und dann sehen, wie sich die Optionen Spreads entfalten danach. Es bietet Bidask-Daten, Griechen, etc. auf einer Intraday-Basis. Es erfordert eine gute Menge an Speicherzuteilung, wenn Sie weit zurück gehen und auch auf mehrere Bestände und ETFs schauen. Viel Glück - immer eine gute Idee, Ihre Ideenstrategien zu hinterfragen. Dont werfen Sie Ihre hart verdient auf Hunnen, Gerüchte, etc. Profitable Handel vor allem in Optionen ist hoch konzentriert Präzisions-geplanten endeavorthinkorswim 1 für Research Ausstattung Marktvolatilität, Volumen und Systemverfügbarkeit verzögern Kontozugriff und Handel Hinrichtungen. Angebot gültig für eine neue Person, Joint oder IRA TD Ameritrade Konto eröffnet von 03312017 und finanziert innerhalb von 60 Kalendertagen Kontoeröffnung mit 3.000 oder mehr. Um 100 Bonus zu erhalten, muss das Konto mit 25.000-99.999 finanziert werden. Um 300 Bonus zu erhalten, muss das Konto mit 100.000-249.999 finanziert werden. Um 600 Bonus zu erhalten, muss das Konto mit 250.000 oder mehr finanziert werden. Das Angebot gilt nicht für steuerfreie Trusts, 401k Accounts, Keogh Pläne, Profit Sharing Plan oder Money Purchase Plan. Das Angebot ist nicht übertragbar und nicht gültig mit internen Überweisungen, TD Ameritrade Institutional Accounts, von TD Ameritrade Investment Management verwalteten Konten, aktuellen TD Ameritrade-Konten oder anderen Angeboten. Qualifizierte Provisionsfreies Internet-Aktien, ETF - oder Optionsaufträge sind auf maximal 500 begrenzt und müssen innerhalb von 60 Kalendertagen nach Rechnungslegung erfolgen. Vertrags-, Ausübungs - und Abtretungsgebühren gelten weiterhin. Beschränken Sie ein Angebot pro Client. Der Kontobetrag des qualifizierten Kontos muss 12 Monate oder, wenn TD Ameritrade das Konto berechnen darf, gleich dem Wert nach dem Nettobetrag (abzüglich etwaiger Verluste aus Handels - oder Marktvolatilität oder Margin Debit-Salden) gleich oder größer sein Die Kosten des Angebots nach eigenem Ermessen. TD Ameritrade behält sich das Recht vor, dieses Angebot jederzeit einzuschränken oder zu widerrufen. Dies ist kein Angebot oder eine Aufforderung in einem Land, in dem wir nicht berechtigt sind, Geschäfte zu tätigen. Bitte erlauben Sie 3-5 Werktage für jede Bareinlagen auf Konto zu buchen. Steuern im Zusammenhang mit TD Ameritrade-Angebote sind in Ihrer Verantwortung. Retail-Werte von 600 oder mehr während des Kalenderjahres werden in Ihrem konsolidierten Formular 1099 enthalten sein. Bitte konsultieren Sie einen gesetzlichen oder Steuerberater für die letzten Änderungen in der US-Steuer-Code und für Rollover-Förderfähigkeit Regeln. (Angebotscode: 220). FREDreg ist ein eingetragenes Warenzeichen der Federal Reserve Bank of St. Louis. Die Registerkarte Wirtschaftsdaten verwendet die FREDreg-API, wird aber nicht von der Federal Reserve Bank of St. Louis gebilligt oder zertifiziert. FREDreg API und Daten copyFederal Reserve Bank von St. Louis. 2016. Alle Rechte vorbehalten. Durch die Verwendung der FREDreg-Daten erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen von FREDreg API einverstanden, die unter research. stlouisfed. orgfredterms. html verfügbar sind. Dolch TD Ameritrade macht keine Empfehlung zu kaufen, verkaufen oder halten Sie keine Sicherheit über einen Social-Media-Post oder Chat. Und wir ermutigen Sie, gründlich Forschung jede Empfehlung, die Sie in einem Drittanbieter-Post oder Chat. Der Realzeitpapierhandel ist nur für finanzierte Konten verfügbar. Der Zugriff auf Echtzeitdaten unterliegt der Zustimmung der Börsenvereinbarungen. Professioneller Zugang und Gebühren unterscheiden sich. Siehe unsere Provisions - und Maklergebühren für Details. Die PapierMoney Software-Anwendung ist nur für Bildungszwecke. Ein erfolgreicher virtueller Handel während eines Zeitraums garantiert keine erfolgreiche Investition von tatsächlichen Fonds während eines späteren Zeitraums, wenn sich die Marktbedingungen kontinuierlich ändern. Die Portfolio-Marge wird nur für Konten qualifizierter Händler zugelassen, die die Risiken in Verbindung mit einer höheren Leveragefähigkeit unterstützen können. Die Verwendung der Portfolio-Marge beinhaltet einzigartige und signifikante Risiken, darunter erhöhte Leverage, die die Höhe des potenziellen Verlusts erhöhen und verkürzte und strengere Fristen für die Behebung von Mängeln, die das Risiko einer unfreiwilligen Liquidation erhöhen. Die Anforderungen an die Kunden-, Account - und Positionsvoraussetzungen und die Genehmigung sind nicht garantiert. Lesen Sie die Portfolio Margin Risk Disclosure Statement sorgfältig durch. Margin Handbuch. Und Margin Disclosure Document für weitere Details. Drittanbieterforschung und - werkzeuge werden von Unternehmen, die nicht mit TD Ameritrade verbunden sind, bezogen und nur zu Informationszwecken bereitgestellt. Während die Informationen als zuverlässig gelten, übernimmt TD Ameritrade keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für irgendeinen Zweck und stellt keine Gewährleistung hinsichtlich der Ergebnisse dar, die aus seiner Verwendung zu erhalten sind. Bitte konsultieren Sie andere Informationsquellen und betrachten Sie Ihre individuellen finanziellen Positionen und Ziele, bevor Sie eine unabhängige Investitionsentscheidung treffen. Backtesting ist die Auswertung einer bestimmten Handelsstrategie unter Verwendung historischer Daten. Die Ergebnisse sind hypothetisch, sie nicht tatsächlich auftreten, und sie dürfen nicht berücksichtigen alle Transaktionsgebühren oder Steuern, die Sie in einer tatsächlichen Transaktion entstehen würde. Und so wie die bisherige Performance eines Wertpapiers keine künftigen Ergebnisse garantiert, kann die bisherige Performance einer Strategie nicht garantieren, dass die Strategie auch in Zukunft erfolgreich sein wird. Die Ergebnisse könnten erheblich variieren und es könnten Verluste auftreten. Die Optionen sind nicht für alle Anleger geeignet, da die besonderen Risiken des Optionshandels den Anlegern potenziell rasche und erhebliche Verluste aussetzen können. Optionen Handel Privilegien unterliegen TD Ameritrade Überprüfung und Genehmigung. Nicht alle Kontoinhaber werden qualifizieren. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen, bevor Sie in Optionen investieren, bevor Sie in Optionen investieren. Spreads und andere Multiple-Leg-Optionsstrategien können erhebliche Transaktionskosten beinhalten, einschließlich mehrerer Provisionen, die eine mögliche Rendite beeinflussen können. Futures und Futures Optionen Handel ist spekulativ, und ist nicht für alle Anleger geeignet. Bitte lesen Sie die Risiko-Offenlegung für Futures und Optionen vor dem Handel von Futures-Produkten. Das Risiko von Verlusten im Devisenhandel kann erheblich sein. Die Kunden müssen vor dem Handel alle relevanten Risikofaktoren einschließlich ihrer persönlichen finanziellen Situation berücksichtigen. Trading Devisen auf Margin trägt ein hohes Risiko, sowie seine eigenen einzigartigen Risikofaktoren. Forex-Anlagen unterliegen dem Kontrahentenrisiko, da es keine zentrale Clearing-Organisation für diese Transaktionen gibt. Bitte lesen Sie die folgende Offenlegung der Risiken, bevor Sie den Handel dieses Produkts: Forex Risk Disclosure TD Ameritrade wurde im 2016 Barronrsquos Online Broker Review, March 19, 2016. gegen 15 andere ausgewertet Die Firma wurde auf Platz 1 in den Kategorien ldquoBest für Long-Term Investingrdquo, ldquoBest für Usabilityrdquo, ldquoBest für Forschung Amenitiesrdquo, ldquoBest für Portfolioanalyse amp Reportsrdquo und ldquoBest für Novices. rdquo TD Ameritrade wurde auch ausgezeichnet mit dem höchsten Sterne-Bewertungen (4.5) in ldquoBest für Optionen Tradersrdquo (gemeinsam mit 2 anderen) und (4 ) In ldquoBest für In-Person Servicerdquo (gemeinsam mit 4 anderen). Auch erhielt 4 Sterne in ldquoBest für Frequent Tradersrdquo. Sternbewertungen sind aus einem möglichen 5. Barronrsquos ist ein eingetragenes Warenzeichen von Dow Jones. L. P. Alle Rechte vorbehalten. Die 1 Trading App accolade gilt für thinkorswim mobilealso bekannt als TD Ameritrade Mobile Trader. Mobile-Führungsanspruch basierend auf der Analyse von öffentlich verfügbaren Konkurrenzdaten bezüglich der Anzahl der mobilen Nutzer und des täglichen durchschnittlichen Umsatzhandels. daggerdagger Roll Strategien können erhebliche Transaktionskosten, einschließlich mehrerer Kommissionen zur Folge haben, die jede mögliche Rückkehr auswirken können. Sie sind verantwortlich für alle Aufträge, die in Ihrem selbstgesteuerten Konto eingetragen sind. TradeWise und TD Ameritrade, Inc. sind separate, aber angeschlossene Unternehmen. Die Beratung erfolgt ausschließlich zur Verfügung gestellt von TradeWise und Brokerage-Dienstleistungen werden ausschließlich von TD Ameritrade, Inc daggerdaggerdagger Wahrscheinlichkeitsanalyse ergibt sich aus dem Market-Maker-Bewegung Indikator vorgesehen sind theoretisch in der Natur, nicht garantiert, und spiegeln nicht hinreichender Sicherheit eines Ereignisses. Ein Covered Call-Strategie kann das Aufwärtspotenzial der zugrunde liegenden Aktie Position zu begrenzen, da die Aktie, die im Falle von erheblichen Kursanstieg weg genannt würde. Darüber hinaus ist jeder Nachschuss, der für die verwandte Aktienposition vorgesehen ist, auf die erhaltene Prämie beschränkt. (Short-Optionen können bis zum Ablauf jederzeit zugeordnet werden, unabhängig von der in-the-money Betrag.) Firmenprofil (Trefis) informationestimates von Insight Guru zur Verfügung gestellt, ein separates und nicht verbundenen Unternehmens. Die Aktienkurse werden durch zahlreiche Faktoren beeinflusst und die Schätzungen der Preise in der Zukunft werden nicht garantiert. Die bisherige Performance eines Wertpapiers oder einer Strategie garantiert nicht, dass die Sicherheit oder Strategie in Zukunft erfolgreich sein wird. TD Ameritrade, Inc. Mitglied FINRA SIPC. Dies ist kein Angebot oder eine Aufforderung in einem Land, in dem wir nicht berechtigt sind, Geschäfte zu tätigen. TD Ameritrade ist ein eingetragenes Warenzeichen der TD Ameritrade IP Company, Inc. und der Toronto-Dominion Bank. Kopie 2017 TD Ameritrade. How, das ThinkorSwim8217s Backtesting Tool verwenden Hallo, Händler. Willkommen beim thinkorswim Tutorial und dem fünften Modul, Analysieren das. In dieser Lektion lernen wir, wie man den thinkBack benutzt. Und der thinkBack finden Sie unter der Registerkarte Analysieren auf der thinkorswim-Plattform. Und das ist eigentlich ein Backtesting-Tool für Optionen, und thinkorswim hat über ein Jahrzehnt in Options-Daten für Sie Backtest auf sie. Und was you8217re hier tun, ist Platz backtrades und sehen, was Gewinn oder Verlust aufgetreten wäre, wie die Option reift würde. Das erste, was wir tun wollen, ist, geben Sie ein Symbol hier auf der Box an der oberen linken Seite des thinkBack, und wir werden wählen, um Tesla auf die wöchentlichen Optionen zu suchen. Nachdem Sie das getan haben, müssen Sie das Datum wählen, an dem Sie die Daten sein wollen. Wie Sie sehen können, sind wir am 14. September 2015, aber auf dem thinkBack Vorsprung sind wir am 12. Februar 2015. Um das Datum zu ändern, klicken Sie einfach auf diesen Kalender und wählen Sie das Datum vom Kalender, der herauskommt. Nun, dass wir zu dem Zeitpunkt, an dem wir interessiert sind, zu sehen, let8217s Backtests oder Backtrades erstellen, um zu sehen, was in verschiedenen Situationen passiert wäre. Das erste, was Sie tun möchten, ist eine dieser Optionen öffnen, um die Anrufe und die Puts, die am 12. Februar bestanden zu sehen. Sie können auf dieser Seite sehen die Anrufe und Sie können auf dieser Seite sehen, die Putze, oder die Put-Optionen. Nun, um eine Backtrade erstellen ist einfach. Sie müssten nur auf die Frage Seite des Marktes klicken, um einen Kauf-Trade entweder auf einen Anruf oder auf eine Put oder klicken Sie auf die Bid-Seite des Marktes zu schaffen, ein Selling-Handel auf einen Put oder auf einen Anruf zu erstellen. Jetzt, weil wir nackte Anrufe oder Puts verkaufen, werden wir am 12. Februar einen Kaufhandel anlegen. Jetzt müssen Sie nur die Option auswählen und klicken Sie darauf. Wir sind auf diese klicken, und erstellen Sie eine Backtrade. Und jetzt haben wir einen Backtrade von 10 Call-Optionen am 12. Februar bei 5675 erstellt. Sie können wählen, um dieses gesamte Backtrade-Untermenü anzupassen, nur indem Sie hier klicken und klicken Sie auf Anpassen, und so können Sie eine Spalte hinzufügen, löschen Sie eine Spalte Oder verschieben Sie nach oben und unten, um den Aspekt des Backtrade-Fensters zu ändern. Also das erste, was Sie beachten müssen, ist, dass die offene PampL auf dem Backtrade-Fenster. Sie können sehen, dass das Handelsdatum am 12. Februar war und das Pampl-Datum hier genau am gleichen Datum liegt. Und wenn Sie das Diagramm betrachten, können Sie sehen, dass Sie das historische Preis-Aktionsdiagramm auf Tesla für einen gegebenen Zeitraum haben, und Sie haben eine horizontale Linie, die Ihnen den Eintrag oder den Optionspreis, den Sie kauften, oder die Anrufwahl, die Du kauftest. Nun kauften Sie diese Option am 12. Februar, so werden wir am Pampl am 14. Februar zu sehen. Sie können sehen, dass die PampL ist jetzt negativ 275 für eine 10-Call-Option Handel, die wir vor zwei Tagen. Wenn Sie weiterhin vorwärts zu bewegen, werden Sie sehen, dass die GICS ändern, aber die PampL, auch, es ändert sich auch. Jetzt sind wir bei negativen 650, also war es eine sehr gute Idee, diese wöchentlichen Optionen oder diese Wochenzeitungen für einen sehr kurzen Zeithandel zu kaufen. Jetzt gehen let8217s vorwärts, und let8217s sehen, was als nächstes geschieht. Nun, wenn wir vorwärts bewegen fünf Tage in der Zeit, können Sie sehen, dass die Pampl oder die offene Pampl für 20. Februar ist eigentlich 5600. Also dieser Handel oder diese spezifischen Handel auf einer wöchentlichen Basis war eine gute Idee und eine gute Einrichtung. Aber wenn wir weiterhin auf die spezifischen PampL für die gleiche Option zu betrachten, können Sie sehen, dass, gut, es sank oder die Pampl drastisch nach einer Weile fällt, so können Sie sich anschauen, ob der Handel war oder dieser besondere Handel profitabel war, aber Sie Kann auch darauf achten, wo dieser Handel am profitabelsten war und wo man ihn hätte schließen müssen. Und durch Backtesting auf diese Weise, können Sie auch gut Ihre Trading-Strategie oder Ihre Option Trading-Strategie zu verbessern. Verwandte Beiträge RBinary Review FX-Choice-Überprüfung FxNet-Überprüfung 365BinaryOption Review eToro Kommentare sind geschlossen. 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